Архив за год:2021 номер 3 статья 2

DOI: 10.47026/2499-9636-2021-3-10-18

Кудрявцева А.С., Аркадьева О.Г.

Моделирование влияния структуры и качества активов на рентабельность коммерческого банка

Ключевые слова: активы коммерческого банка, рентабельность, оценка, финансовая устойчивость

В современных условиях методов классического экономического анализа недостаточно для решения проблемы устойчивости банков. Это требует разработки методик и инструментов для анализа текущей ситуации в банке и разработки обоснованных управленческих решений, направленных на обеспечение стабильности банка.

В статье отмечается, что анализ влияния структуры и качества активов на рентабельность коммерческих банков является важным шагом для оценки финансового положения и надежности банка, а также предлагается методика построения модели зависимости рентабельности банка от детерминирующих его факторов. Научными источниками послужили работы российских и зарубежных исследователей в области моделирования и характеристики банковской системы, финансовой устойчивости кредитных организаций, оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков, системной организации и информационных технологий. В статье используются методы экономического анализа и математической статистики, а также достижения основных научных школ, занимающихся проблемами экономико-математического моделирования и экономического анализа банковского дела.

С целью определения наиболее значимых экономических факторов, влияющих на рентабельность коммерческих банков, было проведено обобщение теоретико-методологических и прикладных аспектов исследований, посвященных изучению влияния структуры и качества активов на рентабельность коммерческих банков; был проведен корреляционно-регрессионный анализ. Приведенная в статье модель может быть использована с целью прогнозирования изменения рентабельности российских коммерческих банков и прогнозирования перспективных направлений роста прибыли и рентабельности банка.

Литература

  1. Аркадьева О.Г. Актуализация теоретических представлений об управлении финансами // Развитие интеграционных процессов в экономике региона: сб. материалов Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Нальчик: Изд-во: Кабард.-Балкар. гос. ун-та, 2021. С. 110–114.
  2. Аркадьева О.Г. Влияние парадигмы безопасности на функции управления финансами. Проблемы обеспечения безопасности (Безопасность-2021): сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. Уфа: Изд-во: Уфим. гос. авиац. техн. ун-та, 2021. С. 239–242.
  3. Аркадьева О.Г., Березина Н.В. Анализ методологических подходов и принципов оценки рисков на основе построения рейтингов интегральных риск-индексов // Проблемы анализа риска. 2019. Т. 16, № 6. С. 78–89.
  4. Березина Н.В., Родионова Ю.А. Оценка риска ликвидности посредством использования карты риска (на примере ПАО Сбербанк) // Совершенствование финансово-кредитного механизма регионов: сб. материалов Всерос. заоч. науч.-практ. конф. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2017. С. 13–17.
  5. Долгова С.О., Савдерова А.Ф. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков Российской Федерации // Современные проблемы и перспективы социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов: сб. материалов VII Всерос. науч.-практ. конф. Йошкар-Ола: Изд-во Поволжского гос. технол. ун-та, 2019. С. 64–69.
  6. Ефремова К.Ю., Савдерова А.Ф. Регулирование финансовой устойчивости банковской системы // Сборник научых трудов молодых ученых и специалистов. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2018. С. 346–350.
  7. Леонтьева Т.В., Урусова И.Н. Конкуренция на рынке банковских услуг: проблемы итенденции развития // Экономика. Наука. Бизнес: сб. материалов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Димитровград: Изд-во Димитровградского инж.-технол. ин-та, 2021. С. 188–196.
  8. Любовцева Е.Г., Савдерова А.Ф. Перспективные направления развития кредитования населения // Вестник евразийской науки. 2018. Т. 10, № 4. С. 25.
  9. Медведев С.А., Любовцева Е.Г. Основные направления депозитной политики ПАО Cбербанк в современных условиях. Проблемы повышения конкурентоспособности региона: сб.материалов Междунар. науч.-практ. конф. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2020. С. 171–177.
  10. Медведев С.А., Любовцева Е.Г. Политика привлечения ресурсов коммерческим банком// Экономическая безопасность как парадигма современной теории и практики управления: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конференции. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2019. С. 205–213.
  11. Митрофанова О.А., Березина Н.В. Влияние макроэкономической ситуации на развитие рынка потребительского кредитования // Проблемы повышения конкурентоспособности региона. сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2020. С. 177-183.
  12. Николаев Д.В., Любовцева Е.Г. Основные направления политики управления активами в коммерческих банках // Экономические аспекты инновационного развития России: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2019. С. 271–274.
  13. Николаева И.В., Любовцева Е.Г. Виды кредитных операций и направления их развития в ПАО «Совкомбанк» // Актуальные вопросы экономики: сб. науч. тр. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2020. С. 150–154.
  14. Савдерова А.Ф., Антоновская Е.А., Семенова Е.В. Сбережения населения как основной источник кредитной деятельности банка // Экономика и управление в XXI веке: новые вызовы и возможности: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Саранск: ИП Афанасьев В.С., 2019. С. 217–222.
  15. Антоновская Е.А., Савдерова А.Ф., Федорова Е.Ю. Влияние макроэкономических факторов на развитие рынка банковских услуг в Чувашской Республике // Фундаментальные исследования. 2016. № 1-1. С. 89–93.
  16. Яковлева А.С. Анализ ликвидности региональных коммерческих банков // Oeconomia et Jus. 2019. № 3. С. 38–46.
  17. Яковлева А.С. Оценка уровня экономической безопасности кредитной организации // Экономическая безопасность как парадигма современной теории и практики управления: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2019. С. 381–386.

Сведения об авторах

Кудрявцева Алена Станиславовна
магистрантка II курса направления «Финансы и кредит», экономический факультет, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (alenabvggol@yandex.ru; )
Аркадьева Ольга Геннадьевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, кредита и экономической безопасности, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (knedlix@yndex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4868-2365)

Ссылка на статью

Кудрявцева А.С., Аркадьева О.Г. Моделирование влияния структуры и качества активов на рентабельность коммерческого банка [Электронный ресурс] // Oeconomia et Jus. – 2021. – №3. – С. 10-18. – URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2021/3/2/. DOI: 10.47026/2499-9636-2021-3-10-18.