Яковлева А.С.

Анализ ликвидности региональных коммерческих банков

Ключевые слова: региональные банки, обязательные нормативы ликвидности, норматив текущей ликвидности, правило ликвидности, срочная структура активов и обязательств, ARIMA модель

В статье приведен анализ выданных кредитов и привлеченных депозитов по срокам и по категориям заемщиков и вкладчиков по трем региональным банкам. Отмечено, что в ООО КБ «Мегаполис» сформировались более диверсифицированные портфели по ссудам и депозитам благодаря участию в указанных портфелях финансовых организаций. Срочная структура кредитов и депозитов ООО КБ «Мегаполис» и КБ «Объединенный банк Республики» (ООО) (КБ «ОБР» (ООО)) наиболее полно соответствует правилу ликвидности. Проанализированы сложившиеся особенности в управлении активами и обязательствами региональных банков по сравнению с российскими. В ООО КБ «Мегаполис» прослеживается российская специфика в формировании депозитного и ссудного портфеля, в АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО и КБ «ОБР» (ООО) тенденциям следует соотношение объемов вкладов физических лиц и депозитов коммерческих организаций, а в КБ «ОБР» (ООО) дополнительно – показатель отношения объемов вкладов и кредитов физических лиц. Нормативы ликвидности в рассматриваемых банках соблюдаются. Прогноз компонентов норматива текущей ликвидности на десять месяцев вперед был осуществлен в программном продукте RStudio. В качестве модели прогнозирования была использована модель авторегрессии и скользящего среднего (ARIMA). Расчеты, ориентированные до конца 2019 г., показали, что в ООО КБ «Мегаполис» и КБ «ОБР» (ООО) нарушений норматива текущей ликвидности не предвидится, тогда как менеджменту АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО следует обратить внимание на изменения ликвидных активов, обязательств по счетам до востребования и со сроком исполнения в течение 30 календарных дней и минимального остатка средств на счетах клиентов.

Yakovleva A.

Analysis of Liquidity in Regional Commercial Banks

Keywords: regional banks, mandatory liquidity ratios, current liquidity ratio, liquidity rule, maturity structure of assets and liabilities, ARIMA model.

The article presents the analysis of provided loans and lured deposits by maturity and by categories of borrowers and depositors in three regional banks. It is noted that in LLC CB "Megapolis" more diversified portfolios on loans and deposits were formed thanks to financial organizations' participation in the specified portfolios. A maturity structure of loans and deposits at LLC CB "Megapolis" and at CB "OBR "(LLC) most fully complies with the liquidity rule. The developed features in the management of assets and liabilities in regional banks in comparison with the Russian ones are analyzed. In LLC CB "Megapolis" the Russian peculiarity in forming the deposit and loan portfolio is traced; in PJSC AKB "Chuvashkreditprombank" and the CB "OBR" (LLC) the ratio of the volume of individuals' deposits and commercial organizations' deposits follows the trends, and in CB "OBR" (LLC) optionally, that is correct for the ratio of deposits volumes and loans of individuals. Liquidity ratios in the banks under examination are observed. The forecast of the components making part of the current liquidity ratio for ten months ahead was carried out using the software product RStudio. The model of autoregression and moving average (ARIMA) was used as a forecasting model. Calculations oriented to the end of 2019 showed that in "Megapolis" CB LLC and "OBR" CB (LLC) violations of the current liquidity ratio are not expected, while the management of Chuvashkreditprombank PJSC should pay attention to changes in liquid assets, liabilities on demand accounts and with a maturity of 30 calendar days and a minimum balance on customer accounts.

Сведения об авторах

Яковлева Августина Сергеевна

ассистент кафедры финансов, кредита и экономической безопасности, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (avgserg@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4879-0091)

Ссылка на статью

Яковлева А.С. Анализ ликвидности региональных коммерческих банков [Электронный ресурс] // Oeconomia et Jus. – 2019. – №3. – С. 38-46. – URL: https://oecomia-et-jus.ru/single/2019/3/5/.